Continuo repasando todos los indicadores de bolsa que tenemos y cuales son su utilidad. Para hoy, me voy a fijar en unos de los mas usados que hay en los mercados, me estoy refiriendo al MACD.
Este indicador fue diseñado por Gerard Appel en el año 1960. El MACD intenta capturar la desviación de la tendencia y la creciente probabilidad de un cambio de tendencia. Lo que hace que este indicador sea tan exitoso es que combina algo de los principios de los osciladores con el acceso al cruce de las medias móviles. Se puede ver dos líneas en la pantalla, aunque se utilizan tres líneas o tres promedios móviles exponenciales diferentes para poder hacer el cálculo de este indicador.
¿ Como se calcula el indicador MACD ?
Se forma restando su valor fijo, que el cual normalmente suele ser siempre el de 26 días y la media móvil exponencial de corto que suele ser por lo general la de 12 días. El MACD oscila alrededor de cero, de acuerdo con los cambios en los precios de tendencia y dicha línea cero representa el promedio móvil a largo plazo. La tendencia al alza se muestra mediante los valores del indicador por encima de cero, la tendencia a la baja por debajo de dicha linea de cero. La llamada línea de disparo, que se utiliza para generar señales de entrada, también se traza en un gráfico separado del oscilador, con un promedio móvil de 9 días.
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Curva de señal = EMA (9)
En el año 1986, MACD mejoró significativamente a Thomas Aspray, ya que este cambió la visualización de MACD a un histograma. Esto se calcula restando la curva de señal (principalmente EMA (9)) de MACD y quedaría de la siguiente manera:
Histograma = MACD – señal
El indicador aparece debajo del gráfico y oscila alrededor de cero. Cuanto más se desvía de cero, más se rebota o vende el mercado.
Configuración del indicador MACD
Como norma general, se recomienda utilizar una configuración de valor para las señales de venta y otras para las de compra. Sin embargo, la mayoría de los operadores utilizan la configuración predeterminada 12-26-9 para todas las señales, pero se puede recomendar establecer un período de 5-34-7 que incluya las series 5 y 34 de Fibonacci. La condición previa para usar el MACD, es usar una configuración que esté vinculada a los ciclos de mercado.
MACD es un indicador para todos los periodos. Si se usan datos mensuales, el MACD puede usarse para analizar tendencias a largo plazo. Esto también se puede aplicar por períodos algo más cortos, reflejando quizás datos semanales o diarios para analizar las tendencias del mercado a medio y corto plazo. El MACD se puede aplicar sobre la base de marcos de tiempo intradía de horas o minutos, lo que lo hace adecuado para operaciones de forma diaria. El indicador a menudo es capaz de producir señales de entrada y salida precisas. Una de sus características más importantes es su capacidad para detectar el momento clave para la entrada en el mercado después de una serie de caídas importantes en el medio plazo.
La línea MACD se traza por debajo del gráfico de tendencias de precios. El histograma de la diferencia entre MACD y la línea de señal, la cual también se muestra en muchas ocasiones.
Patrones para usar el indicador MACD
Ya sabéis que el indicador MACD es de tendencia y por lo tanto, da muy buenas señales en el segmento del mercado tendencial. Por el contrario, no se recomienda usarlo si el mercado se encuentra en una fase de lateral.
Estas son las tres formas básicas para poder usar el indicador MACD
Cruce del MACD con la EMA
Se genera una señal larga o sea se de compra, cuando el MACD está por debajo de cero y se cruza desde la parte inferior hacia arriba.
Sin embargo, estas señales se generan bastante y por lo tanto, es necesario seleccionar las que tienen mayor potencia. Para hacer esto, tendremos una desviación de cero en los límites.
Para que la señal sea lo suficientemente fuerte, debe estar por debajo de -0.002. Alternativamente, podemos elegir un valor menor al que yo pongo aquí. Como es normal, tendrán una cantidad mas pequeña de señales válidas.
Para ingresar con una posición corta, se aplican las mismas reglas pero al revés. El indicador MACD cruza la línea de señal de arriba hacia abajo y la señal debe estar al menos por encima de 0.002.
Comentaros que este tipo de señales es mas fiable con una temporalidad alta.
Cruce del MACD con la linea de cero
Como en el caso anterior, también usaremos dos límites. En este, sin embargo omitimos completamente la línea de señal y usamos solo el límite cero y el MACD.
La señal compra se genera cuando el límite cero se cruza al alza. La señal corta se genera por lo tanto al revés, es decir, cuando se cruza el nivel de cero del MACD desde arriba.
Al hacerlo de esa manera, no tenemos forma de filtrar señales buenas y malas. Por lo tanto, es apropiado complementar este sistema con otro indicador ya que este método genera muchas señales. Especialmente en situaciones donde el mercado se está consolidando, podemos tener muchas señales falsas.
Divergencia
Sin embargo, la señal más poderosa para entrar en una posición es la basada en la divergencia. Esta señal se considera generalmente como una de las más fuertes en el análisis técnico con una alta probabilidad de que salga bien. Muchos analistas técnicos lo llaman «casi el santo grial del análisis técnico». El principio lo que se busca un desajuste entre el precio y lo que dice el MACD. En general, distinguimos la divergencia entre los toros y osos y además, dividimos la divergencia por la fuerza en divergencias de tipo A, B o C, donde la señal A es la más fuerte y la C más débil.
La divergencia de tipo A ( la cual ya sabéis que es la señal más fuerte) es en la que los precios del gráfico generan nuevos máximos, pero el indicador produce un máximo más bajo que el anterior. Esta es una señal de que el movimiento alcista anterior ha terminado y que los mercados giran hacia abajo.
La divergencia de tipo B en este caso los precios en el gráfico crean nuevos mínimos, pero el indicador creará un mínimo más alto que antes. Esta es una señal de que el movimiento anterior de los osos ha terminado y los mercados podrían giran hacia arriba de nuevo.
Para la divergencia del tipo C, es cuando el precio realiza un pico doble pero el indicador no lo confirma. Esto seria que el precio crea un nuevo máximo pero el indicador MACD solo hace un pico de máximo y por lo tanto, no confirma dicha fuerza.
He intentado dejaros claro de una forma completa como se usa este indicador, se que a lo primero puede ser un poco lío, pero os aseguro que al ponerlo en el gráfico y lo vayáis siguiendo de cerca, podréis ver que es muy fácil de manejar. Pero tener siempre en cuenta, que hay que esperar a la señal perfecta y no adelantarse a ninguna de ellas.
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